Martingales et chaînes de Markov

**Nouvelle édition entièrement revue et augmentée**

Ce livre tire son origine du cours sur les processus aléatoires dispensé par les auteurs au sein de la maîtrise de mathématiques de l’Université Pierre-et-Marie-Curie (Paris VI) pendant plusieurs années. L’objectif principal consiste à initier le lecteur à la théorie des martingales et des chaînes de Markov à travers des exercices pratiques. Chaque chapitre débute par une présentation concise mais complète des résultats clés, tout en offrant l’essentiel des démonstrations.

Vous trouverez également tous les exercices et problèmes, au nombre d’une centaine, corrigés de manière détaillée. Ces problèmes vous permettront d’approfondir vos connaissances et d’explorer d’autres développements ainsi que leurs applications. Bien que ce livre ouvre la voie vers des cycles spécialisés de troisième année, il s’adresse principalement aux étudiants de deuxième cycle et aux candidats à l’agrégation.

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