Gestion de Portefeuille – Analyse quantitative et gestion structurée

Depuis les travaux pionniers de Markowitz en 1952, la gestion de portefeuille a évolué de manière constante, tant sur le plan théorique qu’opérationnel. Dans le cadre de la gestion active de portefeuille, le choix des actifs financiers et leurs pondérations restent des questions essentielles. L’émergence de nouveaux produits, tels que les actifs dérivés, ainsi que l’introduction de profils de gains déterminés ont favorisé le développement de la modélisation pour l’allocation d’actifs, que ce soit en assurance de portefeuille ou en gestion alternative.

Pour faire face à l’incertitude, la théorie de la décision « rationnelle » s’est appuyée sur des concepts d’aversion au risque, ainsi que sur des méthodes récentes de mesure du risque. Les flux d’information et la flexibilité des stratégies de gestion dynamiques ont également été modélisés.

Cet ouvrage propose un panorama des nouvelles technologies d’ingénierie financière, en synthétisant les principaux résultats obtenus ces dernières années par le monde professionnel et académique. Il s’adresse particulièrement aux étudiants des masters en finance intéressés par la gestion de portefeuille « actions ». De plus, certains chapitres de la deuxième partie, consacrés à la gestion structurée, permettront aux professionnels d’approfondir leurs connaissances en modélisation financière. En lire plus.