Mathématiques de l’assurance non-vie : Tome 1, Principes fondamentaux de théorie du risque

Cet ouvrage en deux tomes vise à aider étudiants, chercheurs et professionnels de l’assurance, qu’ils soient actuaires, économistes, ingénieurs commerciaux, mathématiciens, polytechniciens ou statisticiens. Il offre des méthodes pratiques pour gérer de grands portefeuilles d’assurance IARD.

Voici un aperçu des sujets abordés :

– Les principes fondamentaux de la gestion des risques.
– Les méthodes de calcul des primes, les mesures de risque, ainsi que la détermination de la marge de solvabilité et du capital économique.
– La corrélation entre les risques assurés et ses conséquences.
– L’équilibre à long terme des opérations de la compagnie.
– La personnalisation des primes, qu’elles soient a priori ou a posteriori, incluant la crédibilité et les systèmes bonus-malus.
– L’évaluation des provisions techniques.
– La résolution de problèmes par simulation.

Pour aborder cet ouvrage, vous n’avez besoin que de bonnes bases en mathématiques et d’une maîtrise des concepts élémentaires du calcul des probabilités. Plongez-vous dans la lecture pour découvrir ces méthodes essentielles !