Séries temporelles et modèles dynamiques

Ce livre propose une vue d’ensemble des méthodes d’analyse des séries temporelles et de leur application en économétrie. Vous découvrirez en détail des techniques classiques telles que la désaisonnalisation et la prévision à l’aide de modèles ARIMA. Nous aborderons également des enjeux récents comme la causalité, l’exogénéité, la cointégration, les tests de racine unitaire, les processus fractionnaires et les anticipations.

De plus, nous explorerons des techniques issues de l’automatique, comme le filtrage et le lissage de Kalman, utilisées pour modéliser les séries économiques. Chaque chapitre propose des exercices pratiques et une bibliographie pour approfondir vos connaissances. La deuxième édition inclut des développements récents sur l’économétrie des processus non stationnaires. Plongez-y pour en apprendre davantage !