Finance de marché: Modèles mathématiques à temps discret

Ce manuel propose une introduction aux mathématiques financières à temps discret, ainsi qu’aux concepts et techniques de modélisation employés par les professionnels de la finance de marché. Il se compose de cours et de 24 problèmes corrigés, choisis parmi les sujets d’examens de mathématiques financières que les auteurs ont élaborés au fil des ans. Ce livre s’adresse principalement aux étudiants en Master de mathématiques appliquées, dès leur première année, ainsi qu’à ceux qui se préparent à l’épreuve de modélisation de l’Agrégation de mathématiques. Les élèves des écoles d’ingénieurs et des écoles de commerce visant une carrière d’analyste quantitatif y trouveront également un grand intérêt. De plus, ce manuel sera utile aux professionnels de la finance de marché, car de nombreux problèmes présentés sont inspirés de cas concrets.

Sommaire :
I. Éléments de cours
II. Autour du modèle binomial
III. Quelques options exotiques
IV. Quelques autres problèmes en marché complet
V. Arrêt optimal et options américaines
VI. Marchés incomplets, marchés imparfaits

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à plonger dans cet ouvrage !